第1章 绪论p8S
期货合约p8S
期货市场的历史p8S
芝加哥交易所p8S
芝加哥商品交易所p8S
其他交易所p8S
期权合约p8S
期权市场的历史p8S
经纪人与交易者协会p8S
期权交易所的形成p8S
柜台交易市场p8S
交易者类型p8S
对冲者p8S
应用期货进行对冲的例子p8S
应用期权进行对冲的例子p8S
比较p8S
投机者p8S
应用期货进行投机的例子p8S
应用期权合约进行投机的例子p8S
对比p8S
套利者p8S
其他衍生产品p8S
利率上限p8S
标准石油公司的债券发行（Standard Cil's Bond Issue）p8S
其他更复杂的例子p8S
巨额损失p8S
小结p8S
小测验p8S
习题p8S
第1篇 期货市场和远期市场p8S
第2章 期货市场和远期市场的运行机制p8S
平仓p8S
期货合约的特性p8S
资产p8S
合约的规模p8S
交割安排p8S
交割月份p8S
期货报价p8S
每日价格变动的限额p8S
头寸限额p8S
期货价格收敛于现货价格p8S
保证金的操作p8S
盯市p8S
进一步的细节p8S
结算所和结算保证金p8S
报纸行情p8S
价格p8S
结算价格p8S
有效期内的最高价和最低价p8S
未平仓合约数和成交量p8S
期货价格模式p8S
凯恩斯和希克斯p8S
交割p8S
现金结算p8S
交易池p8S
交易池报告书p8S
交易商的类型p8S
交易席位p8S
订单的类型p8S
规则p8S
交易违规p8S
会计及税收p8S
会计p8S
税收p8S
远期合约p8S
交割价格p8S
远期价格p8S
外汇远期合约p8S
外汇报价p8S
远期利率协议p8S
对冲p8S
投机p8S
远期合约和期货合约实现的盈利p8S
小结p8S
参考书目p8S
小测验p8S
习题p8S
第3章 远期和期货价格的决定p8S
第4章 期货的对冲策略p8S
第5章 利率期货p8S
第6章 互换p8S
第2篇 期权市场p8S
第7章 期权市场的机制p8S
第8章 股票期权价格的特性p8S
第9章 期权的交易策略p8S
第10章 二叉树模型介绍p8S
第11章 股票期权定价的Black－Scholes公式p8S
第12章 股票指数期权、货币期权p8S
第13章 期货期权p8S
第14章 期权头寸的对冲与合成期权的构造p8S
第15章 风险价值p8S
第16章 期权估值的二叉树图数值方法p8S
第17章 Black－Scholes期权定价的偏差p8S
第18章 利率期权 |
